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高斯—牛顿迭代法

高斯—牛顿迭代法

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高斯—牛顿迭代法

高斯一牛顿迭代法(Gauss-Newton iteration method)是非线性回归模型中求回归参数进行最小二乘的一种迭代方法,该法使用泰勒级数展开式去近似地代替非线性回归模型,然后通过多次迭代,多次修正回归系数,使回归系数不断逼近非线性回归模型的最佳回归系数,最后使原模型的残差平方和达到最小。其直观思想是先选取一个参数向量的参数值β,若函数ft(Xt,β)在β0附近有连续二阶偏导数,则在β0的邻域内可近似地将ft(Xt,β)看作是线性,因而可近似地用线性最小二乘法求解 。

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